計量経済学基本事項のおさらい −秋山研究会サブゼミ2000年度‐
目次
5月2日
ある外的な数量化できない条件により係数が影響を受けるときその影響が有意かどうかを見る
ある条件下での係数がその条件を加えないときの係数と有意に違うか否か
e.g.季節的影響・地形的要素・社会的要素
日本の消費関数の構造変化の有無（1974年のオイルショック）（図の青線と赤線､どちらが現実により近いのか）
ダミー変数が有意＝青線が現実を説明､構造変化が起こっている
Y=a+bC+γ1＋γ2C
γ1､2＝ダミー(before 1974 = 0, aft 1974 = 1)
四半期データの場合
年次データの場合
(図１)
説明変数間の強い相関（輸出と輸入など）により有意なものが有意でないとされること
現象：重回帰分析時（2説明変数以上でなければ出現しません）
発見方法：分析ツール｢相関｣で求めたい変数間のデータを入力
対策：標本データ､問題なり(理論上の問題ではない､らしい)なので標本数の増加､標本の変形･関数形の変形などで対応
t=βをβの標準偏差で割る
βの分散(var(β))=標準偏差の二乗＝データの当てはまり(ばらつき(θ＾2)／回帰式より乖離するほど大きい)
／データの散らばり(Σx＾2)(小さいとある点で縦一直線)×(1‐相関係数（ｒ）の二乗)